Sistema De Comércio Z

O sistema Z Transform Sistema interessante. Sempre gostei de brincar com sistemas geométricos. Pergunta: Qual é o significado das linhas de tendência magnéticas magnéticas superior e inferior, uma vez que não são realmente usadas na negociação do sistema. A zona confiável é determinada pelo primeiro e último toque da linha de diversidade em TZ2 e as extensões são determinadas pelo alto e baixo De TZ3. Não vejo onde as linhas MR são importantes. Grande pergunta, eu estava esperando por isso. Conforme mencionado no livro, essas ferramentas são para a confirmação de direção que adicionam mais confirmação ao sistema de negociação, elas são adicionadas aqui se você deseja negociar com mais restrições quando você estiver em um comércio, seja curto ou longo, você pode ver também se você possui qualquer ReliableMagnetic Linha ou não. Usando a pontuação Z para determinar o tamanho do comércio e aumentar o desempenho Atualizado: 25 de abril de 2016 às 10:50 AM Suponha que possamos um método de negociação que nos confira uma grande confiança, produz resultados satisfatórios por um longo período e que refinou Através de um longo período de estudo e experimentação. Estamos conscientes dos riscos de alavancagem elevada e não jogamos ao entrar em transações que não atendem aos nossos requisitos. Estamos satisfeitos com os nossos resultados, mas ainda não temos certeza sobre o quanto devemos arriscar. O que podemos fazer para resolver este problema O que significa uma série de ganhos ou perdas? Um dos principais problemas com qualquer método de negociação é o comprimento e a frequência das vagas de vitórias ou perdas. Uma série de vitórias é um período durante o qual ganhos consecutivos são registrados em uma conta, e uma série de perdas é o oposto. Que tipo de rolamento essas séries de ganhos e perdas têm para tamanhos comerciais. Obviamente, se um estilo gera vitórias e perdas em estrias, os resultados não são independentes um do outro. Um comércio rentável está sugerindo a probabilidade de haver mais ganhos no caso de o comerciante aumentar o tamanho da sua posição. Por outro lado, se uma perda nos advertir que será seguida por mais perdas, e devemos descartar nossa abordagem original e buscar nossa riqueza em outras ocasiões. Em outras palavras, as cabeças de uma vez nos dizem que depois das jogadas de moedas nos levará mais cabeças, e as caudas levarão a mais caudas em testes subseqüentes. Este conhecimento pode permitir-nos aumentar o tamanho da nossa posição com confiança razoável, ou eliminá-la em caso de perda. O Z-score Z-score é a ferramenta matemática utilizada para calcular a capacidade de um sistema de negociação para gerar ganhos e perdas em estrias. A fórmula simples nos permite testar nosso desempenho e verificar se as marcas geradas apresentam um padrão aleatório ou não. Se o padrão for aleatório, ou em um nível de confiança não significativo, nossos resultados são independentes uns dos outros, e não há nenhum ponto em tentar escalar ou construir uma posição em transações sucessivas. Por outro lado, se nossa estratégia for propensa a gerar riscas de forma não aleatória, podemos usar esse conhecimento para maximizar nossos lucros. A fórmula do z-score é N - número total de negócios em uma série (por exemplo, em uma string de (--------) temos 15 trades () e N é 15) R - Número total de séries de negociações lucrativas e perdidas (se tivermos uma corrida para o nosso método, e temos uma série de (--------), existem cinco séries S1 (), S2 (---) , S3 (), S4 (----), S5 (). Então R é 5) W - número total de negócios rentáveis ​​na série L - número total de negociações perdidas na série. Uma série é simplesmente uma série ininterrupta de ganhos ou perdas. Para exemplos, () é uma série, como é (---), mas (-) não é. Então, tudo o que precisamos fazer, para entender se a nossa estratégia nos permite repetir nossos lucros ou perdas de forma não aleatória, é verificar sua pontuação Z e compará-la com uma série de números que iremos Chame o nível de confiança. O nível de confiança é simplesmente o equivalente de distribuição normal do escore z que recebemos de nossos testes. Se isso parece complicado, tudo o que o comerciante precisa saber é que, para ser considerado adequado para a maximização do lucro nos métodos de gerenciamento de dinheiro, nosso teste deve produzir resultados maiores que 1,96 ou inferiores a -1,96 (correspondente ao percentil 95 do normal distribuição). Vamos calcular o escore z para a sequência de negociações acima (--------). Verificamos o resultado na tabela acima e veremos que 1,64 corresponde a um nível de confiança de 90%. Isso significa que nossos resultados, embora bons, não são ideais em termos estatísticos, e devemos ser cautelosos na aplicação de estratégias de gerenciamento de dinheiro para maximizar nossos lucros. Um exemplo com uma boa pontuação z. Abaixo, examinamos o caso de uma boa pontuação z, e como ela se compara com um método comum. Ação de stretisgistas de z-score Mudança no total Estratégias de não-z-score Mudança de conta no total Comprar, z-score alto sugere uma série de ganhos Comprar, z-score diz que nossas perdas seguir-se-ão, saia Compra, reduza as perdas, saia Venda , O z-score alto sugere uma série de ganhos Vender, o z-score diz que nossas perdas se seguirão, Sair. Neste exemplo, examinamos os retornos hipotéticos de dois comerciantes diferentes, um dos quais emprega uma estratégia de z-score, enquanto a Outros usam um método de escalonamento simples. Suponhamos também que a série de trades faz parte de uma amostra maior que tenha uma pontuação Z otimizada. O (ou ou) simplifica o tipo de comércio que retornaria um lucro nesse período. Por exemplo, se o comerciante dá uma ordem de compra e o comércio é um, ou se o pedido é uma venda, e o comércio é um (-), o comerciante terá lucro. Se o comerciante dá uma ordem de venda, e o comércio é, o resultado será uma perda. Como vemos, o comerciante de z-score tem maior confiança em acompanhar seus negócios, porque ele espera que eles concatenem perdas e ganhos. Se ele vê uma série de três ganhos, ele está confiante de que ele pode continuar a apostar na mesma direção e esperar um lucro, e da mesma forma, ao ver perdas consecutivas, ele consegue reverter a direção ou sair. O comerciante que não usa o z-score não consegue decidir a direção de suas apostas com confiança, e ele tem dificuldade em determinar quando escalar ou parar. No nosso exemplo, o comerciante de z-score pode ganhar o dobro do que seu competidor ganha devido simplesmente ao fato de ele poder construir seus negócios com confiança. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Encontre um site de corretores Seções Top corretores OptiLab Parceiros AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia Negociação de câmbio em margem com alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, patrimônio ou outros instrumentos ou serviços financeiros. O desempenho passado não é uma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nosso aviso legal. Copie 2017 OptiLab Partners AB. All Rights Reserved. Z-Score Kit 5 de outubro de 2014: New 00sd Looping Bands. mq4. Ele entrará no kit SD, mas pode ser baixado separadamente abaixo por agora. 28 de agosto de 2014: todo o conjunto de indicadores básicos foi atualizado e re-trabalhado. Pronto para 600 É necessário baixar e instalar todas as novas versões a partir do pé desta publicação. A documentação e o desembolso de thread seguirão. SD-Kit foi adicionado como um segundo Zip e pode ser baixado abaixo. Novo há documentação média Joe. mq4 e software MT4 relacionado à pontuação Z padronizada e desvio padrão conforme encontrado na negociação. Encontraremos coisas de interesse prático sobre o anterior no Z-Score Kit, mas nenhum detalhe sobre a teoria do SD. Na Wikipedia, vários artigos excelentes abordam o assunto, entre eles: Conhecer o escore z em um valor de preço, por exemplo, permite situá-lo sob uma curva de Bell no eixo horizontal, ao obter informações sobre probabilidades associadas. Muito teórico, não realmente. Se alguém gira uma imagem de uma Curva Bell 90 para a esquerda, a vista é como no mercado. O preço vai para cima e para baixo e passa os marcadores de escala SD à medida que o quottagquot do quociente z muda. Atravessando o SMA, atingindo um BB Whats depois de cruzar esse BB no azul selvagem lá. O escore z irá dizer-lhe. Um novo tópico foi iniciado recentemente em relação ao z-score: Gramps Greedy Indicator Forex Factory Deve ser lido mais ou menos em paralelo com este, pois ambos os tópicos têm uma fonte comum de interesse. Além disso, as postagens existem detalhes adicionais sobre o escore z que deveria ter sido melhor publicado aqui. 00sd Looping Bands. mq4 8 KB 248 downloads Carregado 5 de outubro de 2014 4:10 pm 28 de agosto de 2014 Um novo código postal foi adicionado. Um SD-Kit para coletar material de acompanhamento no assunto Z-score original: SD-Kit 27 de agosto 2014.zip 336 KB 381 downloads Carregado 28 de agosto de 2014 8:18 am O Joe. mq4 médio também é novo e encontrado junto com Mu. mq4 e o demo Bell já visto no post 24. Se ainda não foi feito, baixe o código atualizado para os indicadores básicos de z-score abaixo e leia sobre o uso do Customizer. mq4 Todas as novas versões dos Indicadores Básicos podem ser Encontrado neste zip: possui todos os arquivos atuais e é necessário para substituir todas as versões em uso. Verifique o ReadMe, por favor. Os desembolsos de gráficos antigos serão inválidos principalmente, pois os elementos gráficos podem ter sido renomeados. Um simples tpl foi incluído para carregar rapidamente a maioria dos indicadores. A documentação antiga ainda é útil até a atualização. Por favor, encontre as cópias abaixo: Old Documentation. zip 363 KB 243 downloads Carregado em 16 de agosto de 2014 às 6h38, o quotIntro e Basic Indicators. docquot juntamente com quotEssential Information. docquot são uma espécie de leitura necessária para começar a usar os Indicadores Básicos. Para começar rapidamente, tente quotAt Price. mq4quot em qualquer par: 00z At Price. mq4 4 KB 242 downloads Carregado em 16 de agosto de 2014 6:42. Ele precisa de um BB e configuração do período SMA correspondente da caixa de entrada. Dê um espaço à direita para exibição. Todos. mq4 vão para MQL4Indicators e qualquer. tpl para modelos. Membro comercial Juntado em maio de 2012 6 Posts Oi Sr. Apip curto da Suíça. Este é Brian Twomey, autor da Wiley Bloomberg Press, no mercado da moeda. Btwomey para provar é real e factual. Eu tenho seguido postagens mais antigas aqui sobre o Z Score e encontrei muitos interessantes ainda não totalmente factual. Eu conheço respeitosamente desde o meu novo E-book que vem em breve é ​​tudo sobre como negociar corretamente pares de moedas usando pontuações Z com desvios padrão. Quando falamos sobre Z Score Slopes, apenas abordamos os Coeficientes Beta. Para pessoas não matemáticas, uma vez que um Z Score é um desvio padrão, tudo o que estamos fazendo é calcular uma correlação, então uma correlação nos dá as inclinações. Portanto, veremos o EURUSD usual contra o USDCHF com uma correlação no intervalo de 0,91 quase em uma base histórica constante. É um conceito Zx X Zy N. Sem uma pontuação Z, precisamos calcular o Coeficiente Beta primeiro, em seguida, calcular a correlação em um processo de dois passos. Usando o valor crítico Z Pontuações em médias curtas de 5--20 SMAs é uma taxa de perda de 5050 vitórias, um perdedor para tendências e questionável para dias de negociação de alcance. Portanto, o artigo de ações e commodities de 2001, escrito pela menina cujo nome me escapa, foi uma ótima tentativa de trocar BBs contra valores críticos, mas totalmente questionável em seu verdadeiro potencial de lucro. Melhor talvez tentar frequências contra valores críticos, pois ambos são valores matemáticos puros. O que eu faço respeitosamente é usar o verdadeiro desvio Z ScoreStandard na sua forma mais pura, porque eu acho a precisão perfeita e porque não tenho que depender de um indicador de qualquer tipo que me dê leituras de ação de preços questionáveis. Portanto, quem precisa de um gráfico para determinar os preços, ninguém. Quem já usa a palavra volatilidade, ninguém, já que a volatilidade é vista muito antes de qualquer movimento de preço. Defino a volatilidade à medida que a informação custa nos mercados desde que minhas leituras de Z Score me dizem que algo está acontecendo e quando. Eu vou parar aqui com a esperança de participar de outras discussões enquanto você publica. Cuide um pip short, seu amigo Brian Twomey Commercial Member Juntou-se a maio de 2012 6 Posts Olá, um PipShort, muito para dizer. Eu não acho que você vai encontrar o Z Score usado em conjunto com outro indicador, porque demoraria muito tempo para testar. Gostaria de fazê-lo eu mesmo uma vez que os detalhes finais foram concluídos com o meu e-book, mas não aguento muita esperança pessoalmente. E o motivo para isso é o Z ScoreStandard Deviation é uma matriz que deve ser usada em conjunto, uma não pode funcionar sem a outra. É um sistema de preços de comércio puro de médias, então, neste caso, por que queríamos querer trocar isso contra outro indicador, pois é um sistema comercial abrangente por conta própria. Sua boca cai precisamente se alguém sabe o que está fazendo. No entanto, é simples. Eu estou nos EUA, mas meu amigo em Londres está olhando para o seu kit Z e me enviando gráficos e informações. Minha falácia é o analfabetismo do computador, então meu amigo está ajudando, então vamos ter uma resposta sobre como ele funciona e como está fazendo. Eu quero me conhecer. Eu estava apenas explicando o Z Slope como se relaciona exatamente com estatísticas e correlações. O aspecto de 2 pi deve ser visto no contexto da Curva Normal Padrão como 1 Raiz quadrada de 2 pi --e menos potência de (z quadrado 2). O que queremos aqui é o auge de y para que possamos desenhar a curva do nosso sino com precisão em relação aos nossos valores x, que são os nossos desvios-padrão e pontuações Z. Eu poderia continuar e continuar sobre este tópico, mas um aspecto é relevante que você abordou e esse é o cálculo do tempo em relação ao Z Score. A questão deve ser como você quer ver o tempo. Você quer vê-lo como uma medida de risco ou visto em relação ao tempo em seu comércio. Como uma medida de risco, você pode querer olhar para o preço do Spot (em Logs) X e (2.718) X Z X SD X raiz quadrada do tempo. O tempo tem dois fatores, quadrados ou como um autônomo. Como é empregado é uma questão de escolha. O que se supõe aqui é a questão, é a pontuação Z marcada em relação ao desvio padrão e quando. Este material pode parecer uma ciência de foguete no seu rosto, mas eu lhe asseguro, não é apenas bastante simples, mas altamente gratificante. Tenha cuidado, voltei, Brian Twomey Commercial Member Juntou-se a maio de 2012 6 Posts Eu respeitosamente peguei a metodologia de Mr. A Pips Z Score um passo adiante. E toda essa informação é totalmente delineada por exemplos e gráficos no meu próximo E-book chamado Usando partições Z para trocas de câmbio e outros instrumentos financeiros. Primeiro, negociar usando Z Scores é uma abordagem de sistema de preço puro, visando o Desvio Padrão pelo uso do Z Score como o sinal comercial. Agora, este Z Score pode ser visto de muitos ângulos. Vamos tomar a questão das probabilidades. Imagine uma Curva de Bell cortar o meio e nós abordamos os preços no lado direito da linha de corte do meio. Agora suponha que encontremos um Z Score de dizer 0.4750. O que temos. Primeiro, temos uma pontuação de 1,96 Z ou 1,96 desvios-padrão com uma área de 47,50. Mas isso aborda apenas o lado direito da linha de corte em Z Score, Desvios Padrão e as porcentagens da área do lado direito. Queremos saber o que isso significa para toda a área. Então, 4750 x 2 0,9750 em termos de probabilidade. Os preços praticados para o direito da linha de corte são, na verdade, um contexto de porcentagem de 97,50 se olharmos a área inteira sob o Bell completo. Isso diz que os preços estão completamente esticados no intervalo de confiança 97.50 e devem retornar para que possamos implementar um comércio de volta para algum lugar perto da linha de corte. Se o Trade fosse o EURUSD e ficássemos curtos, então queremos ir muito USDCHF. Uma probabilidade é o eixo Y que compreende o Sino geral do Eixo Z de Desvio de Padrão Z. As probabilidades podem ser vistas como porcentagens ou áreas sob a curva ou calculadas como alturas exatas para que o sino possa ser desenhado exatamente. Cada X e Y se expande e se contrai à medida que os preços se movem para cima e para baixo, então, portanto, o sino se amplia e se contrai. Um Coeficiente Beta é uma palavra extravagante para significar correlações (Pearsons r) ou melhor disse uma comparação de Desvios Padrão. Mas, como estamos lidando com as pontuações de Z, os termos mudam. Com ambos, queremos saber a inclinação da linha de regressão ou a mudança em X para a mudança em Y. Digamos que queremos comparar EURUSD contra USDCHF em termos Z Score. Uma vez que uma pontuação Z é um desvio padrão, não precisamos fatorar correlações. Nós apenas precisamos da inclinação. A fórmula é Zx X Zy N. Zx EURUSD e Zy USDCHF. N número de períodos ou número de médias móveis. Esta fórmula poderia facilmente dizer SDx X SDy N. Digamos que temos 7 médias móveis para cada par calculado para pontuações Z. Z Marque o preço X em cada média e registre para cada par. Adicione então a divisão por 7 para cada uma. Em seguida, divida os números EUR e USDCHF. Agora, temos um coeficiente beta com base em cada média ou sua inclinação b. O que você encontrará é a correlação ou o coeficiente beta entre o EURUSD eo USDCHF em torno de 0,90, 0,91. Isso diz que ambos são quase 100 opostos uns aos outros. Então, um Euro longo é um USDCHF curto. Mas você também sabe que isso ocorrerá em todas as médias. Im Brian Twomey também autor de Inside the Currency Market: Mecânica, Avaliação e Estratégias. Em btwomey Supondo que o z-score é pregado para baixo, dentro do contexto de mt4, pelo menos para onde um codificador pode facilmente usá-lo na lógica do programa e exibi-lo adequadamente, teríamos cumprido um primeiro requisito para modelar o que você tem apenas delineado. No entanto, é também aonde eu chego a uma parada completa, conceitualmente. Não faz ideia do que se deveria fazer com o bicho maldito. Agora você apresenta um plano completo para integrá-lo em uma configuração estatística de alto calibre. Isso é perverso, suponho que você imagina essa configuração ao vivo em uma tela de comércio e não em um programa ou planilha de matemática. Desculpe se I8217m fora, mas eu pensei em tentar curvas de sino vivo, dizem que estão em uma lista difícil de fazer. Além disso, nunca vi as coisas de forma multipartidária. Você menciona a correlação no entanto, me fez pensar em uma captura de tela de apenas esses dois pares: EURUSD e USDCHF, H4, 13 de julho de 2012 Imagem anexa (clique para ampliar) Nodding Donkey no fundo. No gráfico, uma SMA média hipotética, com sua estrutura sigma igualmente hipotética, à escala de preços. O 8220real8221 significa TF z-score, como encontrado em burro, aparece à direita, visualizado como muZ. (Desculpe, um tiro ruim, nunca quis mostrar isso.) Esta é uma visão da configuração da Joe Média, que você pode ou não ter visto antes de ser removida. É na falta de uma revisão adequada, devo deixar você sobre isso mais tarde, se puder. Portanto, desconto qualquer coisa na janela do gráfico como não fundamentado. O que se destaca em primeiro lugar é a impressão da imagem espelhada, mas quando um corre para baixo nos números pode ser incompreensível. E isso só iria continuar e continuar. Mesmo o valor de (aqui incorretamente chamado) Z Slope cliques. PS. Você acha que já temos os blocos de construção para acelerar o seu coeficiente beta?) Ou exige médias de pontuação Z ao longo de N períodos. Quando você diz 7 médias, presumivelmente significa de 7 TFs mais novos: Nodding Donkey Indicator and Doc in Experimental Pasta. Membro comercial Enviado em maio de 2012 6 Posts Seu sistema é quase exatamente onde precisa ser para alcançar o sistema mais confiável lá fora. Para definir a verdadeira Z Score para cada par, acho que é possível para fins de codificação. No entanto, sei que não falo com o conhecimento adequado de computadores e programas. Se você conseguiu o ponto em sua codificação onde você está atualmente, então você conseguiu isso. Uma vez que você conhece a pontuação Z, você deve segmentar um desvio padrão. Mas qual é por isso que você precisa de um conjunto de médias, curtas, intermediárias e longas, para que você possa ver o mercado completo para avaliar a média que deseja como seu alvo. Você pode ver um mercado de dias onde a média de 5 dias pode ser o seu comércio do dia, portanto, implementado para o curto prazo. No dia seguinte, pode ver um dia de 100 ou 253 como seu alvo, portanto, um comércio direcionado para o longo prazo. As tendências são as melhores porque é fácil calcular ainda os dias de intervalo oferecer o mesmo potencial de lucro com um pouco mais de trabalho. O que você vê com o desvio Z ScoreStandard é o seu contexto de mercado completo. O que pontuações Z, desvios-padrão, correlações, coeficientes beta e probabilidades são estatísticas diretas. E quanto a isso para as correlações. Se o EURUSD subir e o USDCHF cair, o mercado está comprando Euros e vendendo US Dollars e como você saberia. Bem, a EURCHF responde a essa pergunta, uma vez que deve aumentar junto com o EURUSD. Se não for, é um movimento de EURUSD falso para que alta possa ser vendida. Os Coeficientes Beta podem ser facilmente adicionados ao seu sistema. É uma questão de fazê-lo uma vez, então, permanentemente feito porque as correlações dificilmente mudam ou mudam. Qual é a diferença entre uma correlação de .88 e .91 entre o EURUSD e o USDCHF, nada realmente, alguns pips. Não é o suficiente para fazer uma diferença gigante. Meus últimos dois centavos respeitosamente. O sistema perfeito que eu acho deve ter uma visão completa do mercado para satisfazer comerciantes de todos os tipos. Muitos desses pequenos comerciantes varejistas estão negociando nos gráficos de 1 e 5 minutos. O que isso diz para mim é que eles não entendem seus pares ou esse mercado, então eles não sabem o que eles fazem. Pergunte a si mesmo quem é o seu mercado-alvo. Um verdadeiro sistema deve atrair não apenas esses profissionais de varejo, mas os comerciantes de longo prazo e mais profissionais, uma vez que eles são os comerciantes e os gastos em uma base regular. Se esses caras puderem mostrar um sistema onde tudo isso é necessário é atingido um botão com confiabilidade, então você é um grande vencedor. Confira meus amigos na futurestruth por exemplos ao que estou dizendo aqui. Eu voltei, Brian